Индикатор force index, нюансы использования

Индикатор force index, нюансы использования

После установки торгового терминала МТ4 или МТ5, спекулянт практически сразу же может приступить к анализу ценовых графиков, с помощью классических инструментов, которые находятся в каждой стандартной комплектации производителя Meta Quest. Давайте сразу же обговорим, что за инструменты предоставляют создатели одной из самой популярной торговой платформы, для своих пользователей.

В активе мы имеем чуть более двух десятков инструментов, которые были созданы еще несколько десятилетий назад. их «лохматый» возраст нисколько не отягощает их эффективность, а наоборот говорит о том, что они пользуются спросом с начала второго тысячелетия. Каждый из инструментов проверен временем и сделал богатым не одну тысячу успешных трейдеров. Более того, большинство из этих инструментов, стали предками ныне существующих индикаторов, которые в свою очередь так же успешно применяются десятками тысяч спекулянтов.

Так же стоит выделить, что все встроенные индикаторы разделены по группам, это очень удобно и новичку намного легче понять, какой индикатор ему выбрать. К примеру, трендовая группа индикаторов используется для определения тенденции на рынке, осцилляторы отлично себя показывают на флетовом участке рынка, так же есть группа индикаторов объемов и группа индикаторов, созданных легендарным трейдером Биллом Вильямсом.

Одним из инструментов, который находится в классической комплектации считается индикатор Force Index, о нем собственно мы и будем беседовать на протяжении всей публикации. Данный инструмент находится в группе «Осцилляторы». Как мы уже сказали выше, самую лучшую эффективность такие инструменты показывают во время бокового движения рынка, но есть некоторые стратегии, которые применяют их и в трендовой торговле. Главная суть и задача осциллятора состоит в том, чтобы выявить на графике моменты, когда цена на актив неоправданно завышается или понижается, конечно же все расчеты производятся относительно определенного временного отрезка, который заранее выставляется трейдером в параметрах индикатора.

Хоть наш индикатор и находится в папке с осцилляторами, но для его расчетного алгоритма были использованы значения объемов, для тех, кто торгует на рынке Форекс, мне бы хотелось донести очень интересную и важную информацию, которую необходимо знать каждому трейдеру, используемых в своих торговых системах инструменты анализа, которые берут в расчеты проторгованные объемы.

Главный нюанс работы с объемами на рынке FX считается то, что данный рынок является глобальной децентрализованной системой. Это значит то, что ни один индикатор объемов, не сможет определить точную денежную массу, которую «отгрузили» на рынок быки и медведи. Все значения, которые подают такие инструменты основываются на тиковых объемах, а тиковые объемы в свою очередь являются отображением количества открытых позиций. То есть, если образуется ситуация, что десять трейдеров зашли в «Шорт» объемами по одному доллару, а один трейдер зашел в «Лонг» тысячей долларов, то индикатор покажет преимущество на стороне «шортистов». В случае с фондовым рынком все совсем по другому, инструменты показывают изменение реальной картины объемов, но использование таких инструментов на фонде — это уже будет совершенно другая тема для разговора.

Индикатор force index описание

Начнем мы наверное с принципа, на котором основана вся работа индикатора Force Index. В самом упрощенном варианте все выглядит следующим образом, сначала происходит вычисление коэффициента, сам кэф напрямую зависим от количества зафиксированных тиков, за определенный отрезок времени, которые как мы помним, заранее выставляются трейдером в параметрах. В дополнение ко всему этому, индикатор определяет, какая из групп трейдеров, на данный момент имеет рыночное преимущество.

Force index
Пример индикатора Force index (снизу)
  • В случае, если алгоритм выявил отрицательный результат, это будет значит то, что на рынке обладают преимуществом «медведи»
  • В случае, если алгоритм выявил положительный результат, то это будет значить то, что на рынке обладают преимуществом «быки»

Понимание того, как на ценовую динамику будут влиять объемы, позволяет спекулянту сделать некоторые выводы о том, в какой стадии развития находится рыночная тенденция, к примеру, набирает обороты или наоборот угасает;

  • Если выявлены большие торговые объемы, будет подтверждающим фактором того, что на рынке развивается какое-то однонаправленное движение (тенденция), при этом стоит учитывать, что тенденция может длиться как большое количество времени, так и небольшое
  • Если выявлены небольшие торговые объемы, то это может означать то, что существующая тенденция начинает ослабевать и в скором времени может начаться ее разворот, так же небольшие объемы могут сообщать о наличии такого понятия как консолидация, более известная как «флет» или «боковик»

Давайте немного подробнее рассмотрим работу инструмента, так сказать углубимся в формирование процессов работы алгоритма, всего можно выделить три основные этапа, а именно;

  1. В самом начале происходит расчет двух скользящих мувингов, каждый из мувингов имеют один и тот же расчетный период
  2. Следующий шаг — это вычисление разности между двумя выше описанными мувингами
  3. И последний шаг заключается в умножении полученных результатов со второго шага, на объемы, которые выявил алгоритм

Как мы уже говорили выше, индикатор Force Index использует в своих расчетах тиковые объемы, то есть он считает количество открытых позиций. Если на рынке нет крупного игрока, то это в принципе особо не отразится на эффективности анализа, но если в игру войдет крупный игрок, то Force Index может начать подавать ложные сигналы, для того, чтобы понимать, когда на рынке играют «маркетмейкеры», обязательно изучите данную тематику.

Подробнее об индикаторе для скальпинга PZ Day по ссылке

Force index и его параметры

Ну что же, теперь давайте переходить к параметрам Force Index, ведь именно с помощью них, мы сможем использовать индикатор в различных рыночных ситуациях и при этом оставаться в прибыли. Если Вы еще не в курсе того, что такое оптимизация индикатора, то рекомендую изучить эту тему, так как умение настраивать индикаторы, поможет Вам открыть в себе очень высокую гибкость к выбору активов для спекуляции, а так же при выборе графиков для торговли.

Перейдем непосредственно к параметрам, которые появляются сразу же после загрузки инструмента на график, всего у нас три параметра, давайте рассмотрим немного подробнее каждый из них по отдельности;

  1. Период — считается самой распространенной настройкой, присутствует практически в каждом индикаторе технического анализа, бывают случаи, что разработчики называют данную переменную другими названиями, но суть остается той же, в большинстве случаев параметр находится на первой строке и отвечает за качество и запаздывание сигнала. При оптимизации инструмента учитывайте то, что при прибавлении параметра качество сигналов немного повышается, но они начинают больше запаздывать и сигналов будет становиться меньше, если показатель увеличивать, то сигналов будет больше, запаздывать они будут меньше, но их качество будет хуже
  2. Метод усреднения — используется для того, чтобы выбрать методику, по которой будет происходить усреднение алгоритма, если выразиться более простым языком, то с помощью этой настройки необходимо оптимизировать индикатор на младших временных интервалах, так как с помощью сглаживания, можно существенно снизить реакцию сигналов индикатора на рыночный шум, который в большом количестве присутствует на младших временных интервалах
  3. Метод расчета — по какой методике будет происходить расчет цены, здесь трейдер выбирает, какую цену свечи будет брать в работу алгоритм Force Index, к примеру, можно выбрать расчеты по ценам Open или Close, а так же по ценам Hight или Low

Вот собственно и все параметры, которыми обладает данный индикатор, даже с помощью этих трех переменных трейдер сможет настроить инструмент на максимально эффективную работоспособность, естественно на сколько это возможно при условии, что Вы будете работать на валютном рынке.

Индикатор force index стратегия

Теперь давайте перейдем к торговой стратегии, по котором можно открывать короткие и длинные позиции. С помощью этого индикатора создана масса различных торговых стратегий, начнем наверное с самого простого и классического варианта открытия позиций;

  1. Если кривая индикатора находится в плюсовой зоне, то есть выше «0», то это будет значить то, что на рынке развивается восходящий тренд и трейдеру надо рассматривать только позиции по типу «Лонг»
  2. Если кривая индикатора находится в минусовой зоне, то есть ниже «0», то это будет значить то, что на рынке развивается нисходящий тренд и трейдеру надо рассматривать только позиции по типу «Шорт»
индикатор force index
Сигналы по индикатор force index

На рисунке выше, Вы можете подробно рассмотреть участки, где индикатор определял восходящие и нисходящие тенденции, восходящие участки отмечены голубыми прямоугольниками, а нисходящие участки красным прямоугольником. Как Вы наверняка догадались, начало закрашенного участка — это момент открытия торговой позиции по данной стратегии.

Еще один важный момент, который необходимо брать во внимание — это измерение силы тренда, измеряется он очень просто, принцип следующий, если кривая будет отдаляться от центрального уровня, значит сила тренда увеличивается, а если кривая приближается к центральному уровню, то это говорит о том, что тренд ослабевает.

В большинстве случаев, сближение кривой с центральной линией является классическим ценовым откатом, который изначально заложен в рыночной природе. Многие трейдеры знают данное понятие под названием «коррекция», суть состоит в том, что коррекция и откат — это одно и то же, запомните это.

Следующий сигнал, который надо запомнить заключается в следующем, предположим, что кривая начинает болтаться вокруг центрального уровня продолжительное время, это означает то, что на рынке нет объемов и цена консолидируется и вошла во флет, некоторые знают его как «боковик». При таком движении надо понимать, что рано или поздно боковое движение заканчивается и чем дольше была консолидация цены, тем больше будет потенциал движения после того, как цена пробьет боковой коридор. Что касаемо «природы» флета, то при его обнаружении можно утверждать то, что на рынке неопределенная ситуация и ни одна из сторон перевеса в объемах не имеет.

Вы наверное удивитесь, но есть еще один сигнал, который умеет подавать Force Index, так как наш индикатор по своей категории относится к осцилляторной группе, то он умеет находить такое сигнал, который называется дивергенция. Суть у дивергенция достаточно проста, она состоит в том, что происходить расхождение между показаниями кривого мувинга индикатора и цены, что по итогу очень часто выявляется в разворот тенденции.

индикатор force index
индикатор force index и пример дивергенции

К преимуществам такого сигнала можно отнести то, что он является опережающим сигналом, то есть, он может предупредить трейдера о том, что цена произведет разворотное движение, еще до того момента, как цена подаст признаки разворота. На графике выше Вы можете посмотреть, как себя отрабатывает дивергенция. Кроме того, как узнавать о том, что скоро произойдет смена тенденции, сигнал дивергенции так же может помочь и в закрытии торговой позиции, к примеру, если у Вас открыт ордер и вы увидели, что образовался дивер, сделку лучше всего закрыть или же перевести на уровень безубыточности.

Можно ли торговать по одному индикатору force index?

Вообще многие из Вас должны быть уже в курсе того, что классическая и профессиональная торговая стратегия должна насчитывать от двух до четырех индикаторов, в некоторых случаях их бывает больше, но это редкость, лично я не использую такие торговые системы, так как в них очень легко запутаться.

Торговать по одному индикатору можно, но для этого трейдеру необходимо установить на график сразу же два инструмента Force Index, но обязательно поменять расчетные периоды. Второй инструмент должен быть на порядок или на несколько порядков выше, чем расчетный период у первого инструмента, а в остальном все как по классике, с помощью старшего определяем тенденцию, с помощью младшего открываем позиции.