Parabolic macd, варианты стратегий на основе индикаторов

Parabolic macd, варианты стратегий на основе индикаторов

Профессиональная торговая стратегия должна состоять из нескольких технических индикаторов, которые правильно дополняют друг друга. Сама суть такого использования состоит в том, что один из инструментов (трендовый) будет использован в качестве индикатора, который определяет направление сделки, а второй индикатор (сигнальный) уже используется для поиска благоприятного момента открытия торговой позиции.

Рассматриваемые сегодня индикаторы, могут отлично дополнять друг друга, более того, на этих инструментах создано несколько достаточно эффективных торговых стратегий, которые мы сегодня обязательно с Вами рассмотрим. Начнем с того, что каждый из этих индикаторов имеет очень насыщенную и долгую историю, если для примера взять классический «Мак Дак», то его создали еще в прошлом тысячелетии и даже на сегодняшний день, огромное количество трейдеров использует его в своих наработках, что касаемо Parabolic Sar, то этот инструмент не так популярен как MACD, но он так же прочно засел в сердцах определенной группы трейдеров.

Стратегия, которую мы будем рассматривать изначально создавалась для международного валютного рынка, но посоветовавшись с трейдера с бинарного рынка, мы пришли к выводу, что ее так же можно использовать и на «бинарах», естественно внеся небольшие поправки, с учетом уникальных свойств бинарного рынка (экспирационное время).

Для того, чтобы тема была полностью раскрыта, нам необходимо изначально ознакомиться с каждым из индикаторов торговой стратегии по отдельности, собственно этим мы и займемся в следующей главе.

Индикатор MACD, особенности и нюансы

Огромнейшее количество профессиональных трейдеров отдают должное старенькому и легендарному «Мак Даку». Алгоритм работы этого индикатора основан на не менее легендарных скользящих средних, которые так же известны практически каждому спекулянту. После загрузки на графика, Вы увидите, как прямо под ценовым графиком, откроется еще одно дополнительное окошко, в котором можно рассмотреть гистограммные столбики, сигнальную скользящую, при этом все выше перечисленные графические структуры, будут двигаться вокруг центрального уровня «0».

Центральный уровень выступает в качестве границы, с помощью нее, трейдер определяет в какой зоне находится гистограмма и скользящая.

  1. Если гистограмма и скользящая находятся выше уровня «0», то это значит что цена в положительной зоне и на рынке развивается восходящая ценовая тенденция
  2. Если гистограмма и скользящая находятся ниже уровня «0», то это значит что цена в отрицательной зоне и на рынке развивается нисходящая ценовая тенденция

Соответственно момент смены тенденции будет происходить при пробое центрального уровня, если пробой происходит сверху вниз, то это значит, что восходящий тренд меняется на нисходящий, а если снизу вверх, то это значит что нисходящий тренд сменила восходящая тенденция.

Теперь давайте поговорим о нюансах и особенностях индикатора MACD.

Начать наверное стоит с недостатка в том, что индикатор создан на основе скользящих мувингов, а так как все индикаторы, которые основаны на скользящих средних имеют какую-то долю запаздывания (в зависимости от параметров), не исключением в этом плане будет и индикатор MACD.

А вот к главным преимуществом индикатора можно отнести то, что он не перерисовывается, достаточно эффективен и проверен не одним десятком лет, очень прост в своем понимании, а так же кроме этого обязательно стоит отметить, что он умеет подавать опережающие сигналы в виде дивергенций, которые в свою очередь можно использовать, как для закрытия уже открытых позиций, так и их открытия.

Узнай о нюансах использования индикатора force index по ссылке

Давайте немного подробнее поговорим о таком свойстве как «запаздывание», итак, главная суть запаздывания сигналов заключается в том, что до того времени, как сигнал подаст сигнал на открытие ордера, цена может находиться не на правильной точке входа. Происходит это по следующей причине, дело в том, что сигнал считается истинным, только после того, как сигнальная свечка будет закрыта, а за время ее формирования, она может получиться достаточно длинной, к примеру ,если на этой свече вышла какая-то значимая экономическая новость. Таким образом, потенциал движения цены сильно уменьшается из-за того, что он запаздывает и как следствие всего этого, страховочный стоп будет уже гораздо больше, а потенциальная прибыль гораздо меньше, по итогу мы получаем неправильную сделку с точки зрения управления рисками.

Но есть и радостные новости, трейдеры придумали несколько эффективных приемчиков, которые могут помочь в такой ситуации. Самым простым из них считается то, что трейдеру надо просто пропустить такой сигнал и дождаться следующего, рынок есть, был и будет и таких возможностей еще будет куча.

Второй вариант — это понимание такого рыночного закона как «откат цены», дело в том, что цена не может постоянно падать или постоянно расти, в любом случае, рано или поздно должно произойти коррекционное движение и именно на коррекции и надо искать правильную точку входа, а если добавить то, что после сильного импульса очень часто происходят коррекции, то это можно отлично использовать в торговле.

Ну а что касаемо перерисовки, то мы наверное не будем расписывать здесь все подробно, так как данный инструмент ей не обладает, то мы поговорим о ней в следующих публикациях. Сейчас же давайте перейдем к просмотру индикатора Parabolic.

Особенности и нюансы индикатора Parabolic Sar

Создавался данный индикатор для того, чтобы трейдеру было проще находить благоприятные моменты для открытия своих позиций, а так же для того, чтобы находить моменты смены тенденции на противоположную. Отличительной чертой от выше рассмотренного MACD можно считать то, что он имеет меньший уровень запаздывания, собственно поэтому, в стратегии, которую мы рассмотрим ниже, он будет использоваться в качестве сигнального.

Меньшее запаздывание в свою очередь, позволяет спекулянту находить точку входа по более потенциальным уровням, в отличии от сигналов используемых «Мак Даком». Все это по итогу выразиться в меньшем уровне просадки счета и конечно же большему количеству прибыльных позиций.

Отображение Параболик САР на графике визуализируется в виде простеньких точек, в классической версии они все одного цвета, если же использовать модификацию, то в некоторых «модах» можно встретить то, что точки будут изменяться по своему окрасу, в зависимости от направленности сигнала.

А в общем, определение сигналов Parabolic SAR, выглядят следующим образом;

  • Если точка отрисовывается под свечей, то это значит, что на рынке восходящий тренд, момент когда, точка перемещается сверху от свечи, на снизу под свечей, считается сигналом для открытия длинной сделки
  • Если точка отрисовывается над свечей, то это значит, что на рынке нисходящий тренд, момент, когда точка перемещается снизу от свечи, на сверху над свечей, считается сигналом для открытия короткой сделки

Как мы уже сказали выше, инструмент тоже запаздывает, но запаздывание существенно ниже, чем в «Мак даке», очень важным моментом считается то, что открывать позицию по данному индикатору необходимо только на открытии свечи, которая сразу же следует после сигнальной свечки. Как только свеча была закрыта, сигнал от индикатора уже никуда не денется и будет считаться как «истинный».

Параболик плюс макд и их комбинация

Что первый, что второй индикатор можно смело относить к «трендовой» группе индикаторов, главная разница будет состоять в том, что индикатора MACD, расчетный период будет на один или несколько порядков больше, чем у индикатора Parabolic SAR. Исходя из логики трендовых инструментов, лучшим временем для торговли по этим индикаторам считается рынок с повышенной волатильностью, а так же длинные амплитудные движения.

Сигналы, которые будут получены во время флетового ценового движения, будут с очень высокой вероятностью приносить убытки по счету, в самых хороших случаях, Вы сможете закрывать сделки на уровне безубыточности. Данное свойство торговой стратегии обязательно необходимо учитывать, дабы тот, кто предупрежден, тот вооружен.

Что касаемо временной составляющей для торговли, то самыми лучшими торговыми сессиями для поиска сигнала считаются Американская и Европейская сессии, а вот во время торговли Азии, сделки лучше всего пропускать, тем самым Вы сможете сократить количество убыточных позиций.

Parabolic+MACD пример
Так выглядит стратегия Parabolic+MACD

Теперь давайте поговорим о тайм-фреймах для торговли, по заявлениям авторов, лучше всего для использования данной торговой стратегии подходят небольшие временные интервалы. Объясняется это тем, что амплитуда ценового движения на краткосрочных тайм-фреймах  на порядок больше, чем на старших интервалах, поэтому я бы рекомендовал пятиминутный тайм-фрейм. Конечно же стоит заметить, что на небольших тайм-фреймах, всегда присутствует такое понятие, как рыночный шум, это так же необходимо обязательно учитывать, так как именно из-за шума, у Вас будут появляться «ложные» сигналы.

Как мы отмечали еще в начале публикации, за сигнальный индикатор мы возьмем Параболик, а за фильтрующий MACD. Таким образом, сигналы Параболика будут подавать сигнал на вход, после чего мы будем его либо подтверждать, либо опровергать с помощью индикатора MACD.

Правильные сигналы на открытие торговых позиций выглядят следующим образом;

  1. Открытие длинной позиции происходит сразу же после того, как происходит смена точки сверху на снизу, при этом гистограмма Мак Дака, должна находиться в положительной зоне, то есть выше уровня «0»
  2. Открытие короткой позиции происходит сразу же после того, как происходит смена точки снизу на сверху, при этом гистограмма Мак Дака, должна находиться в отрицательной зоне, то есть ниже уровня «0».

Так же можно использовать и еще одну вариацую сигналов, она заключается в том, что подтверждение на открытие позиции должна подавать не гистограмма, а две скользящие от MACD, данная версия «Мак дака» модернизирована, как только скользящие пересекаются и направляются вверх, при этом отрисовывается точка от Parabolic под свечей, то можно открывать позицию, то же самое происходит и с коротким сигналом, с разницей в том, что скользящие пересекаются и направлены вниз, а точка отрисовывается над свечей.

Еще один пример Parabolic+MACD
Еще один пример стратегии Parabolic+MACD

Что касаемо выхода из сделки, то здесь все достаточно просто, как только один из индикаторов отрисовывает противоположный сигнал, к примеру, меняется точка, или же гистограмма MACD пробивает центральный уровень в обратную сторону, сделку необходимо закрывать. Конечно же каждый из Вас может использовать и фиксированные стопы и тейки, с помощью такого метода, можно более детально проработать торговую систему.

Parabolic Macd стратегия на 5 минут и способы фильтрации

Любая профессиональная торговая стратегия подвергается фильтрации, для того, чтобы повысить количество сигналов. Именно умение производить правильную фильтрацию, может отделять Вас от заветной прибыли на биржевых рынках. Как мы уже ознакомились, в качестве фильтра в нашей торговой стратегии используется индикатор MACD, но кроме этого инструмента, можно так же добавить и другие, дополнительные фильтры.

К примеру, можно найти на графике ключевые горизонтальные уровни, от которых цена очень часто делает разворотные движения. Вообще, уровни могут шикарно дополнить практически любую торговую систему. Дело в том, что на таких уровнях находятся страховочные стопы, тейк-профиты, а так же отложенные ордера, соответственно, после того, как таких «ключевиков» касается цена, происходит перераспределение торговых объемов, а вместе с этим и возможен разворот цены или пробой уровня.

Чуть не забыл про еще один вариант фильтрации, он заключается в том, чтобы выявлять на гистограмме индикатора MACD, такой сигнал как дивергенция. В самом начале поста, мы немного затрагивали эту тему, давайте поговорим о ней немного подробнее.

Итак, вся суть дивергенции состоит в том, что трейдер обнаруживает на графике расхождение показателей котировки и показателей индикатора. Предположим, что пара Евро/Доллар делает новое максимальное пиковое значение, а когда мы посмотрим на гистограмму на графике, то увидим картину того, что максимальный пик гистограммы либо ниже предыдущего, либо на одном и том же уровне с предыдущим, но справедливости ради отмечу, что правильной дивергенцией считается уменьшение пикового показателя.

Такой сигнал может заранее предупредить трейдера о том, что у силы, которая на данный момент преобладает на рынке, начинают заканчиваться силы и в скором времени произойдет разворот цены. Таким образом, трейдер может использовать такой сигнал, для выхода из позиций и для раннего входа. Стоит отметить, что по моим наблюдениям, дивергенция лучше всего себя отрабатывает на рынке Форекс, а вот на фондовых площадках, при торговле акциями и индексами, она работает немного хуже, так как фондовые продукты в основном показывают рост, и уменьшение объемов гистограммы, может предшествовать просто запуску следующей волны роста.