Паттерны Мюррея, что это такое и как ими пользоваться?

Паттерны Мюррея, что это такое и как ими пользоваться?

Закономерность динамики цены, может проявляться в периодичности векторных изменений по вертикальной оси, так же она может проявляться в постоянном повторении различных комбинаций, которые состоят из движений в некоторых соотношениях. Данные комбинации на сленге трейдеров называются паттернами, с помощью них, спекулянт может прогнозировать движение ценовой динамики в будущем, при этом за основу взяв определенный отрезок из прошлого. Сегодняшняя публикация будет посвящена такому инструменту, как паттерны Мюррея, которые в свою очередь обеспечивают прогноз последовательного ценового движения между уровнями, которые разработал Мюррей.

Вообще уровневая торговля на биржевых площадках считается очень и очень популярным инструментом среди трейдеров. Но если классические «ключевики» строятся самим спекулянтом, как правило по экстремальным точкам, то в случае с Паттернами Мюррея все чертится по определенному математическому алгоритму, который отображает на графике множество различных уровней, каждый из которых имеет свое определенное значение.

Все паттерны Мюррея и их суть

Если копнуть поглубже в историю создания данных паттернов, то в основе данного алгоритма лежат наработки легендарного Уильяма Ганна, конечно же здесь взята не полная часть алгоритма, а только некоторая, но в любом случае, Ганн принял непосредственное участие в создании математической части инструмента. Мюррей начал создание данного инструмента, взяв за основу классический квадрат Ганна с размерами 8 на 8. С данной заготовкой он провел большой ряд математических и логических модификаций, после чего у него получилось создать готовый и достаточно перспективный алгоритм для выуживания прибыли с биржевых площадок. В дальнейшем данные алгоритмы были переведены программистами на язык MQL, собственно так и появился индикатор Мюррея, который полюбился огромнейшему количеству трейдеров.

Как и со всеми популярными индикаторами, наш инструмент начал модифицироваться огромнейшим количеством трейдеров, что привело к созданию целого большого семейства индикаторов работающих по данному принципу. Но справедливости ради отмечу, что каждый из индикаторов имел какую-то собственную особенность, которая использовалась для определенных нужд.

После того, как Вы примените данный индикатор к ценовому графику, то увидите как на нем отобразится большое количество уровней, находящихся на определенном расстоянии друг от друга, всего таких линий более десяти, дело в том, что в различных версиях индикаторов их может быть разное количество, но все таки основные линии одни и те же, просто существуют добавочные. К главной особенности построения таких уровней можно отметить то, что они находятся на фиксированном расстоянии друг от друга.

Мюррей паттерны
Так выглядит индикатор Мюррея

Всего мы имеем девять основных уровней Мюррея, пример их построения Вы можете посмотреть на рисунке, который находится выше. Данные девять уровней делят основной диапазон, который берется за сто процентов, на восемь равных отрезков, то есть расстояние между каждой линией будет равняться двенадцати с половиной процентов. Если Вы начнете более пристально наблюдать за тем, как ведет себя цена возле данных уровней, то обязательно заметите, что она обязательно каким то образом реагирует на данные уровни, к примеру, цена может произвести отскок от одного из них и поменять свое направление, так же она может сконсолидироваться возле одного из уровней и некоторое время накапливать силу для очередного импульса. Так же цена может подойти к одному уровню и резко его пробить, в общем цена так же реагирует на уровни Мюррея, как и на классические «ключевики», при этом я бы даже отметил, что в этом плане, с уровнями Мюррея работать намного удобнее, по крайней мере для меня.

Еще одним свойством уровней Мюррея считается то, что каждая из линий имеет свое определенное свойство, а так же как-то называется — это позволяет трейдеру более просто ориентироваться, на каком участке находится цена и уже отталкиваясь от этого, правильно выставлять страховочные стопы и уровни фиксации прибыли. Некоторые версии индикатора отрисовывают на графике только цифровые значения, а некоторые версии подписывают значения, к примеру, на рисунке выше представлена версия, которая подписывает обозначения.

Более важным считается первая цифра в числовом индексе, вторая же цифра всегда будет восьмеркой, что соответствует квадрату Ганна. Давайте разберемся в том, что означает каждый из индексов;

  1. Уровень 0 и уровень 8 — обладают самой большой силой , считаются поддержкой и сопротивлением
  2. Уровень 1 и уровень 7 — обладают самой меньшей силой, так же выступают в качестве поддержки и сопротивления
  3. Уровень 2 и уровень 6 — обладают средней силой, как Вы наверное догадались, уровень два это сопротивление, уровень шесть это поддержка
  4. Уровень 3 и уровень 5 — берутся за верхнюю и нижнюю канальные границы, внутри границ данного канала цена находится «львиную долю» всего своего движения между представленными выше уровнями
  5. Уровень 4 — считается центральной осью, с помощью которой можно определить то, какая из групп преобладает на рынке, к примеру, если цена сделала пересечение данной оси снизу вверх и закрепилась над ней, то это будет означать то, что инициатива перешла к «быкам», если цена сделала пересечение сверху вниз, и закрепилась под центральной осью, то это уже будет означать то, что инициатива перешла к «медведям»

Так же необходимо отметить то, что существуют еще несколько вспомогательных уровней, которые называются плюс один и минус один, если цена пробивает верхний уровень сопротивления, то отличной точкой на разворот тренда будет данный уровень, то же самое и с пробитием уровня поддержки, в качестве опорной точки для входа на разворот будет считаться уровень минус один. Еще одни уровни это минус два и плюс два, если цена производит пробитие данных уровней, то это будет значить то, что индикатор начнет перестраивать свои границы.

Узнай как использовать скользящие каналы баришпольца по ссылке

Паттерны Мюррея схождение уровней

Давайте постараемся разобраться в том, как все таки лучше всего торговать по данным уровням, огромное количество времени наблюдений за ценой и ее реакцией на уровни привело к тому, что есть некоторые наработки и рекомендации, которые отображаются ниже. Начнем наверное с траекторий движений, которые чаще всего встречаются на рынке, здесь необходимо выделить четыре основные траектории, а именно;

  • Траектория 0/1/4/8 — такая траектория появляется на «бычьем» тренде и проталкивает цену от самого низа к самому вверху, при этом должно произойти два отбития от уровня четыре и уровня один. Длинную сделку необходимо открывать, как цена подойдет у уровню один, при этом цена должна изначально откатиться от уровня четыре, страховочный стоп при таком варианте выносится за уровень ноль
  • Траектория 8/4/7/0 — обратная траектория рассмотренной выше, возникает при «медвежьей» тенденции и толкает цену от уровня восемь, до до уровня нуль, в траектории происходит две коррекции от уровня четыре и уровня семь, короткая позиция открывается от уровня семь, с выставлением страховочного стопа за уровень восемь, при этом к седьмому уровню цена должна подойти в качестве отката от уровня четыре
  • Траектория 0/3/1/4 — формируется на «бычьем» рынке и сообщает о том, что интенсивность движения замедляется, открытие позиции происходит сразу же после отката цены от уровня три, к уровню один, при этом страховочный стоп выносится за нулевой уровень
  •  Траектория 8/5/7/4 -формируется на «медвежьем» рынке и сообщает о том, что интенсивность движения замедляется, открытие позиции происходит сразу же после отката цены от уровня пять, к уровню семь, при этом страховочный стоп выносится за уровень восемь

На графике ниже Вы можете увидеть примеры того, как формируются две первые траектории движения по индикатору уровней Мюррея;

Модели МЮррея
Пример первой и второй модели Мюррея

Любой трейдер, который немного вникнет в тему, сможет заметить, что все выше представленные паттерны имеют одно полное сходство, которое заключается в том, что котировка должна пройти расстояние составляющее от нуля до трех, либо от восьми до пяти. После этого, если произошел разворот, то начинается формирование одного из паттернов Мюррея, которые мы описывали под третьей и четвертой траекторией. В случае, если цена продолжила свое движение, то трейдеру необходимо открывать позиции по первой и второй траектории.

В каждом из предложенных выше паттернов, трейдер будет открывать торговую позицию в районе уровня, который наделен самой небольшой силой, при этом размеры страховочных стопов будут одинаковые для всех вариантов, так как мы помним, расстояния между уровнями одни и те же. А вот если рассматривать потенциальный тейк, то в случае с первым и вторым вариантом, он будет в несколько раз больше, чем у третьей и четвертой траектории, как мы помним, в первом случае цена проходит от уровня один до уровня восемь, а в четвертом и третьем случае от уровня один, до уровня четыре. Справедливости ради отмечу, что наличие на ценовом графике третьей и четвертой траектории намного выше, чем первой и второй.

Паттерн 0/3/1/4
Пример модели 0/3/1/4

Так же вместе с уровнями Мюррея, трейдер может применять к графику и свечные модели. К примеру, если котировочный курс приближается к одному из уровней, после чего формируется какая-нибудь сильная свечная модель, к примеру, тот же пин-бар, то вероятность того, что произойдет отскок от уровня значительно выше, чем без свечной модели. А если возле уровня не появляется никакой модели, то вероятность того, что цена пройдет через уровень увеличивается.

Если трейдер открыл позицию, после чего цена подошла к одному из уровней, при этом на этом уровне сформировалась разворотная свечная модель, то при таких раскладах, трейдеру лучше всего закрыть торговую позицию, так как вероятность разворота достаточно высока и лучшим вариантом будет фиксирование прибыли, ну или хотя бы перевод сделки в район уровня безубыточности.

Кроме выше рассмотренных вариантов паттернов Мюррея я бы выделил следующие формации;

  • Коррекционное движение от уровня плюс один, либо минус один, как Вы наверное догадались, что происходит такое движение после того, как будет пробит уровень ноль или уровень восемь, если рассматривать в качестве траектории, то она будет выглядеть следующим образом 8/+1/8 или 0/-1/0
  • Так же можно встретить траекторию 8/6/2, которая возникает на «бычьем» рынке
  • Ну и последняя известная мне траектория 0/2/-2, такая траектория достаточно редкая и появляется на сильном «медвежьем» рынке

В отдельную группу моделей можно выделить те проекции, которые возникают после того, как индикатор произведет перерасчет уже имеющих на графике уровней. Перерасчет в таких случаях происходит после того, как цена производит пробитие уровня минус два или плюс два, так же перерасчет может произойти в случае, если максимальная или минимальная точка за выставленный расчетный период была обновлена. Такие паттерны Мюррея называются схождением или расхождением линий, суть таких уровней состоит в том, что индикатор производит сравнение между уровням соседских периодов, при этом выявляя рыночную волатильность.