Торговля по MACD. Что нужно знать про индикатор?

Торговля по MACD. Что нужно знать про индикатор?

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) является крайне популярным инструментом технического анализа, используемым многими трейдерами.

Исходя из названия, становится ясно, что данный индикатор указывает на схождение-расхождение мувингов (moving average). Разработал этот индикатор Джерард Аппель в 1979 году. Изначально он был заточен для работы на фондовым рынке, но с течением времени перекочевал и в сферу Форекс.

Торговля по индикатору MACD уникальна тем, что инструмент сочетает в себе сильные стороны осцилляторов и трендовых индикаторов. Правда, он не является граалем, способным давать безошибочные сигналы.

Что лежит в основе?

Надеюсь, понятно, что в основе MACD лежат скользящие средние – их 3 (EMA 26,12,9). Само по себе инструмент состоит из 2 компонентов – гистограмма и сигнальная линия.

торговать по MACD

Выше изображен сам индикатор, установленный на график. Скачивать его нет необходимости, ибо он по умолчанию установлен в подавляющем большинстве современных терминалов.

Торговля по MACD происходит с учетом положения гистограммы, также берется во внимание и сигнальная линия. Внешне кажется все сложно, тем не менее, освоить данный инструмент – это не самая сложная задача.

Основным компонентом индикатора является гистограмма. Ее величина изменяется пропорционально расстоянию между EMA 26 и ЕМА 12, лежащих в основе. Чем больше расстояние – тем больше размер самой гистограммы. Это потенциально указывает на силу или слабость доминирующего тренда.

Настройки MACD

Настройки индикатора

Настраивать можно 3 переменные:

  • Fast Ema Period (12 изначально)
  • Slow Ema Period (26 изначально)
  • Signal Ema Period (9 изначально)

Эталонными являются параметры, идущие по умолчанию, тем не менее, это не панацея от всевозможных сюрпризов рынка. В зависимости от торговой системы, указанные переменные можно изменять.

К превеликому сожалению, наиболее оптимальных параметров не существует, и все зависит конкретно от торговой системы, рабочего интервала, предпочтений трейдера. Но есть закономерность – чем выше значения переменных, тем более «сглаженным» становится сам индикатор.

На каких инструментах и интервалах можно использовать? (Заголовок)

Индикатор MACD является универсальным, его можно применять на любых активах или временных рамках. Он одинаково хорошо будет себя показывать, как на валютных парах, так и на CFD.

Если говорить про временные периоды, то особых ограничений здесь тоже нет, и все ограничивается лишь предпочтениями и воображением трейдера, использующего инструмент.

Не забывайте, что все крайне субъективно и не существует оптимальных параметров или рыночных условий, где этот инструмент будет вести себя наиболее хорошо.

Торговля по MACD

Ранее уже было сказано, что этот индикатор используется огромным количеством трейдеров в течение длительного промежутка времени. Ему уже свыше 30 лет, но за этот длительный промежуток времени он не потерял своей актуальности. В интернете можно найти кучу торговых систем, основанных на этом инструменте.

Торговля по индикатору MACD может стать прибыльным занятием, но только в том случае, если действовать системно, понимая особенности инструмента.

Наиболее простой способ использования – это открывать сделки при пересечении гистограммой нулевой линии.

  • Гистограмма выше нуля – открываем длинную позицию.
  • Гистограмма ниже нуля – открываем короткую позицию.

сигнал на покупку

Выше можно видеть, что гистограмма оказалась выше нулевого барьера. После этого можно было наблюдать затяжное восходящее движения. Для продаж необходимо дожидаться противоположных условий.

Кроме того, торговать по MACD можно, используя так называемую дивергенцию. Говоря простым языком, дивергенция – это расхождения в показаниях индикатора и истинного движения рынка.

дивергенция

По движению рынка отчетливо видно, что цена обновила минимум, и очередной «лоу» оказался ниже предыдущего. Но на индикаторе произошла совершенно противоположная ситуация, и очередной минимум оказался выше предыдущего в этот же самый момент.

Налицо явное расхождение в показаниях индикатора и движением цены. Это сильнейший сигнал для возможного открытия сделки. В контексте примера отчетливо можно заметить, что цена после формирования сигнала действительно сходила вверх.

Из всего выплывает вывод, что MACD способен указывать на развитие тренда и дивергенцию, объединяя в себе особенности трендовых индикаторов и осцилляторов.

В совокупности, от этого торговля по MACD становится весьма эффективно, но только если использовать индикатор рационально.

Сильные и слабые стороны

Ранее было сказано, что индикатор, по сути дела, является неким гибридом, но это совершенно не означает, что инструмент дает безубыточные сигналы. Сильные стороны состоят в том, что MACD вполне себе верно и своевременно указывает на силу тренда, его направление. Он сигнализирует о дивергенции, что является очень точным и эффективным сигналом.

А слабая сторона «индюка» таится в его особенности – основой являются мувинги. Скользящие средние, будучи  трендовым индикатором, прекрасно себя проявляются на однонаправленном рынке. Тем не менее, в рамках наступления консолидации, формируется настоящий хаос, за которым подтягивается обильное количество ложных сигналов.

ложные сигналы

На примере отчетливо видно, что цена пребывала в явной консолидации. В синих квадратах отмечены моменты, когда трейдер, входя в сделки, потенциально не успел бы их даже перевести в безубыток. Это были чистейшие ложные сигналы. Итого, делаем вывод, что торговля по индикатору в MACD приносит профит в тренде, а формирует убытки во флете.

Советы

Индикатор MACD можно смело считать легендарным инструментом, пережившим целую эпоху. Множество стратегий базируется на нем, и популярности он не теряет. Стоит помнить, что один конкретный индикатор без анализа рыночной картины в целом погоды не сделает.

Впрочем, это касается не только MACD, но и любого другого инструмента. Суть в том, что нужно действовать объективно и системно, а сам индикатор MACD может быть частью стратегии, но никак не готовой к использованию системой.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...